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程序化交易交易模型编辑-期货新手训练营

       
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 程序化交易实战:平台、策略、方法  

丛书名 :大数据金融丛书

作 译 者:冯永昌,景亮,易晓磊

出版时间:2015-10    千 字 数:551

版    次:01-01    页    数:340

开    本:16开

装    帧:

I S B N :9787121272936     

换    版:

所属分类:经济管理 >> 经济、金融 >> 金融

纸质书定价:¥69.0

本书涵盖程序化交易的方方面面。全书共包括5章,分别介绍了程序化交易的基础、平台、语言、策略和进阶方法。第1章基础部分包括程序化交易的定义、业务逻辑和市场现状;第2章分别对典型程序化交易平台、新一代的量邦天语平台和微量网的互联网云交易平台进行了介绍;第3章对通用性计算机语言在策略开发中的应用和新一代策略开发Q语言进行了介绍;第4章对数个经典策略进行了详细介绍;第5章在前4章的基础上对程序化交易进阶的重要方面分别进行了介绍。

 

 

目  录

第1章  程序化交易基础    1

1.1  什么是程序化交易    1

1.1.1  广义的程序化交易    1

1.1.2  狭义的程序化交易    4

1.2  程序化交易业务讲解    7

1.2.1  程序化交易模型研发    8

1.2.2  程序化交易模型生产    33

1.2.3  程序化交易模型实盘运维    35

1.2.4  程序化交易模型管理    38

1.2.5  程序化交易模型产品化    41

1.3  国内程序化交易的现状    42

1.3.1  交易所概述和核心交易规则    43

1.3.2  平台和语言    51

1.3.3  程序化交易基金    53

第2章  程序化交易平台    54

2.1  典型平台简介和比较    54

2.1.1  MetaTrader    55

2.1.2  MultiCharts    62

2.1.3  从Bar数据到Tick数据    67

2.2  天语程序化交易平台    74

2.2.1  天语平台的整体架构及运行

逻辑    74

2.2.2  天语研究版介绍    76

2.2.3  天语交易版介绍    95

2.3  云交易平台与策略超市    103

2.3.1  传统程序化交易平台    104

2.3.2  云交易平台    105

2.3.3  策略超市    106

2.3.4  微量网提供的服务    107

2.3.5  小结    110

第3章  程序化交易语言    112

3.1  通用性计算机语言    112

3.1.1  数据处理模块    113

3.1.2  策略开发模块    113

3.1.3  研究评测模块    114

3.1.4  交易风控模块    115

3.1.5  小结    116

3.2  Q语言开发基础    117

3.2.1  变量    118

3.2.2  运算、类型转换及字符串

操作    134

3.2.3  控制结构:条件,循环,

嵌套    140

3.2.4  函数的定义和调用    148

3.2.5  类的定义和调用    150

3.3  Q语言开发进阶    153

3.3.1  常用函数    153

3.3.2  常用指标类    160

3.3.3  策略代码结构    171

3.3.4  编程规范    173

3.3.5  注意事项    181

第4章  程序化交易策略    183

4.1  程序化交易策略概述    183

4.1.1  历史简介    183

4.1.2  策略结构    185

4.1.3  策略类别    190

4.2  Hans123系统    191

4.2.1  策略思想    191

4.2.2  交易规则    192

4.2.3  系统构造    193

4.2.4  策略代码    193

4.2.5  测试结果    202

4.3  Dual Thrust系统    204

4.3.1  策略思想    204

4.3.2  交易规则和系统构造    205

4.3.3  策略代码    207

4.3.4  测试结果    212

4.4  Volume-weighted Moving 

Average系统    214

4.4.1  策略思想    214

4.4.2  交易规则与系统构造    215

4.4.3  策略代码    216

4.4.4  测试结果    220

4.5  周规则交易系统    222

4.5.1  策略思想    222

4.5.2  交易规则    223

4.5.3  系统构造    225

4.5.4  Q语言代码    227

4.5.5  测试结果    234

4.6  维克多交易系统    237

4.6.1  策略思想    237

4.6.2  交易规则    238

4.6.3  系统构造    240

4.6.4  Q语言代码    242

4.6.5  测试结果    250

第5章  程序化交易进阶    254

5.1  策略编写陷阱    254

5.1.1  简介    254

5.1.2  偷价格    258

5.1.3  未来函数    264

5.1.4  信号闪烁    269

5.1.5  程序化交易陷阱的避免

方法    276

5.2  策略表现评估    277

5.2.1  后验研究过程    278

5.2.2  基本表现特征    280

5.2.3  多策略表现对比    287

5.3  参数寻优和去优化    291

5.3.1  优化基础知识    291

5.3.2  优化方法简介    293

5.3.3  优化结果测试    303

5.4  策略组合理论    304

5.4.1  收益与风险    305

5.4.2  两策略的组合    306

5.4.3  组合最优化算法    309

5.4.4  多策略的递减效应    313

5.5  市场环境判断    315

5.5.1  有效市场假设    315

5.5.2  分形市场假设    320

5.5.3  市场状态的度量    325

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